Estepona, igual a dos municípios de Andaluzia e de Espanha, tem uma série de eventos que são comuns a todos, mas também tem festas locais que mostram todo o sabor desta costa da cidade andaluza.

As festas comuns que se comemoram em Estepona é o Natal, com o desfile dos Reis a 5 de Janeiro à tarde, na Semana Santa que se celebra em Março ou em Abril, a festa da Virgen del Carmen, a 16 Julho festa que é celebrada em todos os municípios com tradição de pesca, noite de San Juan, com a queima correspondente de "Juanillos" e os carnavais, que se realiza em Fevereiro ou em Março, dependendo do calendário da Páscoa. Outras celebrações são a 28 de Fevereiro, o dia da Andaluzia, a 12 de Outubro se celebra o Dia da herança hispânica e do Pilar, a 1 de Novembro se celebra a Festa de Todos os Santos, a 6 de Dezembro se celebra o Dia da Constituição e a 8 Dezembro se celebra a Imaculada.

Quanto aos feriados locais em Estepona, em primeiro lugar se destaca a sua principal festa, realizada todos os anos em Julho. Durante estes dias, o centro da cidade durante o dia, e as feiras de noite, se tornam um rebujito de alegria constante, diversão e etc. As outras festas de Estepona são realizadas em Maio para honrar o seu patrono, San Isidro Labrador, a 15 de Maio, e os dias em torno dele.