Estepona, comme tous les villages andalous et espagnols ont des fêtes en commun, mais Estepona a aussi des fêtes locales et traditionnelles avec un goût andalou.

Noël, c'est la plus célèbre fête à Estepona. Les Rois Mages (Los Reyes Magos) c'est le grand jour pour les enfants dans toute l'Espagne, le 5 janvier soir « las cabalgatas » parcours les principales rues de la ville ; le lendemain matin, le 6 janvier, les enfants reçoivent les cadeaux.
Festivité de La Virgen del Carmen, le 16 juin, fête pour les pécheurs.
Nuit de San Juan, dans les quartiers et à la plage on brûle "los juanillos".
Le Carnaval en février ou mars, selon Pâques.
Le jour de l'Andalousie, le 28 février.
Le jour de La Hispanidad, le 12 octobre.
Le 1er novembre, la toussaints.
La Constitution, le 6 décembre et La Inmaculada, le 8 décembre.

Comme fête la plus importante on remarque Las Fiestas Mayores, fêtées en juillet. Durant ces jours, le centre ville se transforme pour donner suite au bal, orchestras, danse, etc. Pendant la nuit, les gens vont trouver les manèges et "casetas" pour danser les "sevillanas".
Au mois de mai, Estepona fête le Patron, San Isidro Labrador, oú le 15 mais c'est le jour le plus important