Estepona hat mit den anderen Ortschaften und Städten in Andalusien eine Reihe von Feierlichkeiten gemeinsam, aber einige dieser Fiestas haben örtlichen, traditionellen Charakter angereichert mit andalusischer Küstenatmosphäre.

Die Feste die in Estepona gefeiert werden sind Weihnachten und die 3 hl. Könige am 5. Januar; Ostern, Ende März/Anfang April; die Festlichkeiten der Virgen del Carmen am 16. Juli, abgehalten in allen Küstendörfern die Fischerei betreiben; die San Juan Nacht, mit grossen Feuern am Strand und der Fasching, der im Februar oder März gefeiert wird. Andere Feiertage sin der 28. Februar, Tag von Andalusien; der 12. Oktober, Tag der Hispanidad oder von Pilar; der 1. November, Allerheiligen; der 6. Dezember, Tag der Constitucion und der 8. Dezember Mariä Empfängnis.

Die örtlichen Feste in Estepona sind zuallererst die Fiestas Mayores, welche jedes Jahr im Juli gefeiert werden. In dieser Zeit, gibt es viel Unterhaltung während des Tages in Zentrum der Stadt und in der Nacht am Festivalplatz. Wo man hinschaut, wird getanzt, gesungen, Darbietungen geboten, gemalt und gezeichnet. Die anderen Feste von Estepona werden im Mai gefeiert um ihrem Patron, San Isidro Labrador am 15. Mai und die Tage zuvor und danach, die Ehre zu erweisen.