In Estepona ist auch die Kultur wichtig. Es gibt nahezu immer eine Ausstellungen zu sehen.

Die Orte, wo Asstellungen organisiert werden sind das Casa de la Cultura de Estepona in Plaza de las Flores. Dort finden Sie temporäre Ausstellungen von 2-3 Wochen von Malkunst und Skulptur und weiters gibt es dort eine Unmenge an Aktivitäten. Die Ausstellungen sind in einem Zeitraum von 2-3 Wochen.

Auf der anderen Seite ist das Ausstellungs- und Kongresshaus von Estepona ein anderer Ort wo hauptsächlich Malkunst ausgestellt wird. Hier finden im September die Comic Ausstellungen statt. Diese treffen meist mit dem Filmfestival des Sci-Fi und Terrors zusammen.

Auch im Hotel Kempinsky werden Ausstellungen, allerdings privater Natur, organisiert.

Estepona hat einige Museum am Plaza de Toros, in der Calle Matias Prats. Dies sind das Paläonthologische Museum, das Archäologische Museum, das Ethnologische Museum und das Stierkampf Museum.

Nicht zuletzt, gibt es noch archäologische Reste wie das Castillo del Nicio, die Ausschautürme, die entlang der ganzen Küstenlinie verstreut sind und Monumente wie der torre del Reloj (Uhrturm).